エンジニアが左うちわPart3。夏場はバカンスで為替値動きが少ないことの証明。月、日、時間ごとのボラ強度測定
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皆さんこんにちは。
最近メンサの投資クラブに入り、諸先輩方に色々教えていただいております。
昨今の業界のブームは通貨ごとの強度を測ることらしいのですが私は今回、月ごと、日にちごと、時間ごとの強度を測ってみました。
ここでの強度とは簡単に言うとどれくらい値動きがあったかということです。(投資の世界ではボラティリティとかボラとか言います)
まずメンバーにUSDJPY1分足のデータを527万件ほど頂きました。
このデータをmysqlに入れ、月ごとの値動きの絶対値と日ごとの値動きの絶対値を出し、月ごとの絶対値を日数で割りました。出てきた結果がこちら
検証すると7月、8月は少ないですね。これは機関投資家たちがバカンスに行っているからだと思われます。また年末には動かなくなること、年始や決算月に動くことなど何となくそうだろうなと思っていることが数値化して分かると思います。
結果は月ごとの強度を日ごとの強度で重みをつけて割り、その月のその日の強度を出したりして多変量の解析の重みとしてもお使いいただけるのではないかと思います。
ついでに時間の強度も測ってみました。
http://ginzastudy.net/time_strength.html
(追記)分かりにくかったので日本時間に変更しました。
ロンドン市場とNY市場の重なる21時から翌朝2時までがやはり活発に動いてますね
日本時間の日中の値を見るとclose-openがマイナスなので円高に振れています。理由を探ってみるのも面白いかもです。
因みに前回の記事で勢いのある1分足の判定をすると言いましたが結果は芳しくありませんでした。終値ー始値が10pips動いた時を計算してみましたが15分後くらいまで反転確率が上がりましたがその後均一化し、スプレッドを超えて50パーセント以上反転することはありませんでした。
一応結果を載せておきます。何かご参考になれば幸いです
次回はまた怪しい海外の機器を手に入れましたのでレビューできればと思っております。
ではまたー